BTC 期权行情
₿

BTCUSDT

—USDT
—张
—USDT
— / —
正在连接
等待首次行情
24h 统计:等待数据
到期日
正在加载合约…
UTC+8
正在加载行情

市场概况

—
● Call● Put

隐含波动率曲线

平值附近 ±35%
等待行情

当前到期日成交量

24h · 张
Call—
Put—

Put / Call —

期权盈亏

行权价 —参考 BTC 指数 —
支付权利金—USDT · 未扣费用
到期盈亏平衡价—USDT
最大净盈利—USDT
最大净亏损—USDT

到期盈亏曲线

情景净盈亏—USDT
0—
试算

到期试算;未模拟提前平仓、保证金或强平。

快捷操作

报价
卖价 → 买入模拟;买价 → 卖出模拟;标记价 → 合约详情。
组合
同一到期日至少选 2 腿,再点“模拟组合”;重复点击取消选择。

收益风险 USDT

实时等待行情

每个期权的净到期盈亏、盈亏比及共同模型假设下的期望净盈亏和尾部风险;金额单位 USDT。
合约 / 到期日 / 行权价买一 / 卖一标记 IV / DeltaGamma / Vega / Theta开仓费最大净盈利最大净亏损最大盈利 ÷ 最大亏损到期盈亏平衡价现金覆盖收益率最高平均日收益最高平均日收益率模型期望净盈亏模型亏损概率模型最差 1% 平均亏损到期跌 20% 净盈亏到期跌 30% 净盈亏到期涨 20% 净盈亏到期涨 30% 净盈亏状态

计算口径

盈亏比 = 最大净盈利 ÷ 最大净亏损;买 Call 盈利、卖 Call 亏损无上限,不按该比值排名。

模型使用共同波动率和连续漂移 μ,不代表预测;Delta 不作真实概率。最差 1% 平均亏损为 ES99。现金覆盖收益率仅用于卖 Put,非年化或保证金收益率。

最高平均日收益 = 最大净盈利 ÷ 剩余天数;日收益率再除以资金基数 × 100%。卖 Put 用行权价 × 数量 × 合约乘数,买 Put 用权利金加开仓及附加费用;卖 Call 未设资金口径,买 Call 盈利无上限。按实际剩余时间简单平均,不是每日到账、复利或保证收益。

按标的金额计基础开仓费 0.024%、行权费 0.015%,分别封顶权利金与内在价值的 10%;实际费率可能不同。

持有到期模拟 · 未计强平、提前平仓与滑点

卖方风险筛选

筛选剩余 2–60 天、价外、双边价差 ≤ 20% 的合约。低风险按 |Delta| 从小到大,平衡按日均净权利金 ÷ |Delta|,权利金优先按日均净权利金。

日均按剩余天数分摊,扣估算开仓费。Delta 档用于比较敏感度,裸卖 Call 的理论最大亏损无上限。

合约剩余天数|Delta|价差 %净权利金 USDT日均 USDT